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FXトレードの「期待値」って何?FXでの期待値の出し方を解説します!

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最終更新日: 2019-02-07

1分でわかるこの記事の内容

そもそも「期待値」ってどういう意味なの?

昨日の記事に引き続いて、本日も「FXで勝つために必要な思考」について書いていきます。

FXについて勉強していると、所々で「期待値」という言葉を目にするはずです。

FX以外でも「期待値」という言葉が用いられることがありますね。私が最近読んだcisさんの本『一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学』でも多用されていました。

期待値とはこういうこと!

期待値 - Wikipedia

Wikipediaから引用しましたが、確率論?加重?ちょっと意味が分かりづらいと思います。

もっと簡単な例を出してみましょう!

サイコロを使った期待値の具体例

サイコロを使った期待値の具体例

例えばサイコロで「1」が出る期待値は、1/6ですね。これは誰がやろうと変わりません。

では、その結果に収支を付けてみたらどうでしょうか?

サイコロを1回振るのに1万円かかる設定にしました。

「1」「3」「5」が出れば、掛け金以上の配当がありプラスです。

「2」「4」「6」が出れば、掛け金以下の配当になりマイナスです。

勝つか負けるかはお互い3/6なので良い勝負に見えますが、この時の期待値はどうなるでしょうか?

上記で計算するとこのサイコロの期待値は、9,666円となります。あれ?サイコロを振れば振るほどマイナスになる計算ですね(´×ω×`)

最初のうちは「1」が出てプラスになったとしても、回数を重ねれば重ねるほどトータルでマイナスになります。

ここが重要!期待値の低いトレードをしていないか

「最初は調子よかったのに、月間ではマイナスになった」あなたもこんな経験はありませんか?

それは期待値の低いトレードをしている証拠です。

FXでも上記と同じようなことが言え、一見勝てそうなトレードに見えても「実は期待値がマイナスだった」というトレード手法が存在します。

投資とギャンブルって何が違うの?

「期待値の高い方に賭けていくなんて、ギャンブルじゃないか!」サイコロの例を見て、ギャンブルをイメージした人も多いと思います。

その発想は、間違いではありません。ギャンブルで稼いでいる方は、それこそ期待値マニアと言っていいほど、計算をして勝っています。

少し余談ですが、宝くじやギャンブルの期待値を見てみましょう!

一般的なギャンブルの期待値まとめ

一般的なギャンブルの期待値まとめ

宝くじやギャンブルの期待値まとめ | Amaru.me-雑学

ほとんどのものが期待値100%を下回っている中で、ブラックジャックは100%を超える場合があります。

もちろん上記は一般的な期待値をまとめたものなので、時と場合によっては100%を超えることもあります。実際その道で何年も生活している人がいますからね。

しかしこう見ると宝くじの期待値は、ボッタクリレベルと言わざるを得ないですよね(´×ω×`)

FXはギャンブルではなく投資!

一般的にギャンブルと呼ばれるものの期待値がわかったところで、「FXはギャンブルじゃないの?」という疑問が生まれます。

ネット掲示板などでは「ギャンブルだ!」と言われることが多いですが、私は一貫して「FXはギャンブルではない」と書いてきました。

そこでギャンブルと投資の違いを定義してみます。

ここで期待値が出てきます。違いは少ないように見えますが、本質が大きく変わります。

前節で出てきたサイコロは、自分の意思でサイコロの出目は変えられません。掛け金と配当も決まっているためギャンブルです。

宝くじも理解しやすいと思います。連番かバラかは選択できますが、当選番号を操作できないのでギャンブルですね。

ブラックジャックはどうでしょうか?期待値に幅がありますね。これはやり方や条件さえ整えば、期待値を変化させてプラスになることを意味しています。

ブラックジャックにはカウンティングやベーシックストラテジーといった手法があり、期待値を上げることができます。

実はcisさんもこのカウンティングを用いて、カジノで出入り禁止になったことがあるようです。カジノによっては、プレイヤーが勝ってしまうため禁止事項にしているところも多い手法です。

上記の定義で考えるとブラックジャックもやり方によっては、ギャンブルではなく投資に定義されます。ちょっと違和感はありますけどね(´×ω×`)

あなたのFXはギャンブルになっていませんか?

「FXはギャンブルではない」と書きましたし、私は本気でそう思っています。

しかしトレードのやり方によっては、ギャンブルにもなってしまうのもFXです。

FXの勉強やトレード手法を改良することによって、いくらでも期待値は変化します。

先日もコメントにて「元々はマイナスだったけど、ブログを読み始めてからトータルでプラスになった」という嬉しい報告を受けました!

これは期待値がマイナスだったトレードをやめ、FXの勉強をしたことによって期待値がプラスになるトレードができるようになったということです。

「ちゃんとトレードルールを決めているか?」「検証しているか?」「期待値の計算は間違ていないか?」もちろん相場は生き物なので完全に掌握できる訳ではありませんが、FXでの期待値はいくらでも自分で高めることができます。

期待値をマイナスにすることは簡単

逆に努力もせず、勉強もせず、ただトレードをしているだけでは期待値が上がりません。

また「勝つか負けるかわからない」トレード=期待値がわからないトレードもギャンブルと言えます。

私が雇用統計などの大きな経済指標時にポジションを持たないのは、FXをギャンブルにしたくないからです。

自分の今のトレードにどれくらいの期待値があるのか?最初は漠然とでもいいので、意識するようにしましょう!

FXでの期待値の出し方

「じゃあFXの期待値って、どうやって出せばいいの?」という新たな疑問が生まれます。

FXは、サイコロのように単純ではありません。時と場合によって、様々な条件が変化するので期待値も分かりづらくなっています。

ここでは相場は一先ず置いておき、自分のトレードに注目してみましょう!

先月の自分のトレードの期待値を計算してみる

今後のトレードの期待値を出すには、まず過去の自分の期待値を計算してみましょう!

データは多い方が良いので、最低でも月間のデータで見るようにしてください。

私の2019年1月のトレードは、12戦9勝3敗で+833,000円でした。

ここで勝ったトレードと負けたトレードを分けて見てみましょう!

分かりやすくpipsで見てみましょう。私の場合は、勝ったトレードの方が約5pips多いです。

ここに勝率が加わります。先月は勝率75%だったので、負けの確率は25%ですね。

これを元に期待値を出してみます。

1トレード当たりの期待値計算方法

サイコロと同じように「勝率と利益」「負ける確率と損失」をかけ合わせています。

この計算から私の1トレードあたりの期待値は、13.8pipsとなりますね!

50lotで取引していた場合は1トレードあたり約69,000円の利益、1lotでトレードしていても1トレードあたり約1,400円の利益になります。

今のトレードのまま続けていれば、期待値はプラスなのでトレードすればするほど利益が増えていきます。

FXで大事なのは勝率ではなく期待値

あなたも一度上記の計算方法で「あなたのトレード期待値」を出してみてください。

そうすると意外な自分の強み・弱みがわかります。

例えば「勝率は25%だけど、トータルではプラス」というトレーダーもいるでしょうし、「勝率90%なのに、トータルでマイナス」というコツコツドカンタイプもいるはずです。

前者のような勝率が低いタイプだと負けている期間が長く、メンタルへの負担が多くなります。後者は完全にコツコツドカンタイプなので、トレード回数を減らして1トレードあたりのpipsを増やす方法を探しましょう!

FXでの勝率は、あまり意味を持っていません。重要なのは、期待値でプラスになるかです。

現状期待値がマイナスでも改善点がわかる

現状期待値がマイナスでも改善点がわかる

もし計算した結果、現在のトレード期待値がマイナスだったとしても悲しむ必要はありません。

上記のように「自分がどこを直せばいいのか?」現在の期待値は自分のトレードの改善点を表しています。

今のままのトレード方法では期待値がプラスにならないのであれば、足りないところを修正しましょう!

もちろんそこには相場も関係してきますから同じ手法でも期待値がプラスになったり、マイナスになったり変化するのがFXです。

そこが難しく、面白い点でもありますね( ・`ω・´)キリッ

検証の中に期待値の考えも持って、一度自分のトレードを見直してみましょう!

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コメント (5)

  1. 1. たか

    はじめまして!いつもコツコツ損切りで少し負けてる者です。
    フィボナッチリトレースメントというのはその地点で大きく反応することですよね。それは武器の一つという感じでやはり勝つには総合力が大事ですか?

  2. 2. 江戸川

    私は10年弱FXのチャートを見てきましたが、理論はさておいて米ドルでいいますと1時間足の60時間移動平均せんのプラスマイナス50ppis抜けた(乖離)ところでインすると80パ-センと成功しますよ。
    なかなかそこまで乖離まてないでいんしちゃうから失敗します。

    ただ今の時間でいいますと109.900近辺、これは今いいました移動平均せんの価だからインしてはいけない値です。
    予想にかけるのも否定はしませんが、ところが人間の性ってやつですかね、予想しちゃうですよ。私も。
    我慢あるのみです。メイさんすいません勝手に持論述べまして。

  3. 3. 匿名カメ

    twitterでなんどか

    ありがとうございます

  4. 4. とーく

    良い記事ですね!
    「期待値」や「確率論」をきちんと理解する事はパチスロで勝つ為にも必須なので、この件に関しては初めから理解できてました。

    私もサイコロで例えて説明する事が多いですが、なかなか理解してもらえないんですよね。だからこそ、パチンコパチスロは客の9割が負けてると言われているのですが・・

    FXは難しいですね。去年の8月からはじめて2018年は何とかプラス収支で終われましたが、改善点が山ほどあります。

    今年はもっと効率的に利益を伸ばす為に色々と試している事もあって安定していませんが、毎日とても楽しいです。

  5. 5. メイ

    コメントありがとうございます!

    >たかさん
    もちろんそうですね!エントリーの1つの目安にはしていますが、テクニカルだけでポジションを持つ訳ではなく私はかなりファンダメンタルズも意識しています。

    >江戸川さん
    持論でも全然かまいませんよ!色々なトレーダーの考え方が共有できればと思っているのでうれしいです(๑´ω`๑)♡

    >カメさん
    twitterも宜しくお願いします(✻´ν`✻)

    >とーくさん
    パチスロでも期待値ってあるんですね!
    私も数字は好きな方なので、色々な期待値を考えるのはおもしろいですよね(✻´ν`✻)

    cisさんも昔パチンコをやっていたと本に書いてあったので、考え方の底上げというか肉付けのためにcisさんの本はオススメです!

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プロフィール

ニックネーム:メイ
誕生日:5月1日生まれ
血液型:AB型
出身地:埼玉県
職業:FX専業トレーダー
2018年 年間収支:+6,338,600円
自己紹介:家庭菜園を育てながらFXをする事に生きがいを感じている専業トレーダーです♫私の何気ない日常とFXの情報を掲載していきたいと思ってます。